ekonometria - ćwiczenia.pdf - Ekonometria - kasica171

EKONOMETRIA

mgr Karolina Lewandowska

(ćwiczenia)

LITERATURA PRZEDMIOTU:

1. red. M. Gruszczyński „Ekonometria” (Szkoła Główna Handlowa w

Warszawie, Warszawa)

2. red. K. Kukuła „Wprowadzenie do ekonometrii w przykładach i zadaniach”

(PWN, Warszawa 1999)

3. red. N. Łapińska-Sobczak „Opisowe modele ekonometryczne. Elementy

teorii i zadania” (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1998)

4. W.W. Charemza, D.F. Deadman „Nowa ekonometria” (PWE, Warszawa

1997)

5. J.B. Gajda „Ekonometria praktyczna” (Absolwent, Łódź 1994)

6. J.B. Gajda „Ekonometria” (Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2004)

7. W.H. Greek „Econometric Analysis” (Prentice Hali, 2000)

8. T. Kufel „Ekonometria. Rozwiązywanie problemów w wykorzystaniem

programu GRETL” (PWN, Warszawa 2004)

9. M. Verbeek ”A guide to modern econometrics” (John Wiley & Sons, 2004)

10.A. Welfe „Ekonometria” (PWE, Warszawa 1998)

Forma zaliczenia: dwa kolokwia zaliczeniowe przy komputerze

DYŻURY:

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ,

Łódź, ul. Rewolucji 1905

Pokój D315

PONIEDZIAŁEK godz. 11:30 – 12:15

godz. 15:00 – 16:30

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Model ekonometryczny - wprowadzenie

2. Metoda najmniejszych kwadratów - MNK

3. Parametry struktury stochastycznej

4. Testowanie istotności parametrów

5. Modele trendu oraz modele trendu z sezonowością

6. I kolokwium – 12.04.2007

7. Modele nieliniowe. GRETL - pakiet ekonometryczny

8. Autokorelacja składnika losowego

9. Heteroskedastyczność

10.Modele z rozkładem opóźnień i autoregresyjne

11.Niestacjonarność

12.Analiza zmiennych jakościowych

13.Modele wielorównaniowe

14.Ćwiczenia w analizie ekonometrycznej

15. II kolokwium zaliczeniowe – 31.05.2007

Dni wolne od zajęć: 03.05.2007

07.06.2007

Odrabiamy zajęcia: 05.06. 2007 – poprawa kolokwiów

27.06.2007

1. MODEL EKONOMETRYCZNY

( WPROWADZENIE )

CZYM ZAJMUJE SIĘ EKONOMETRIA ?

EKONOMETRIA jest nauką stosunkowo młodą. Pierwsze badania ekonometryczne zostały

przeprowadzono po I wojnie światowej. Obecnie dzięki dostępności komputerów nastąpił

dynamiczny rozwój tej dziedziny wiedzy.

Ekonometria wykorzystuje metody matematyczne i statystyczne do badania zjawisk

ekonomicznych (i wzajemnych relacji między nimi).

ETAPY BADANIA EKONOMETRYCZNEGO

1. cel badania (wiedza ekonomiczna),

2. specyfikacja zmiennych objaśnianych i objaśniających,

3. zbieranie danych statystycznych,

4. estymacja parametrów modelu,

5. weryfikacja merytoryczna i statystyczna uzyskanych wyników,

6. prognozowanie, praktyczne wykorzystanie.

Dane statystyczne mogą przyjmować postać:

• szeregów czasowych (wartości jakie przybrała dana cecha w kolejnych, jednakowo

odległych momentach w czasie) ,

• danych przekrojowych (np. badanie zarobków w 20 łódzkich firmach) ,

• danych przestrzennych ,

• danych przekrojowo-czasowych ,

• danych przestrzenno-czasowych (dane przekrojowe lub przestrzenne mierzone w

dłuższym przekroju czasowym, np. stopa bezrobocia w krajach UE w latach 1950-2000)

• danych panelowych

DANE PANELOWE (egzamin!) – dane przekrojowe bądź przestrzenne mierzone w krótkim

czasie (np. stopa bezrobocia w krajach UE w latach 2000-2002)

Dane przestrzenno-czasowe różnią się od danych panelowych tym, że ich wymiar czasowy

jest dłuższy (niż w danych panelowych).

Źródła danych statystycznych:

1. roczniki statystyczne, kwartalniki, itp.

2. bazy danych online, np.:

• www.stat.gov.pl - bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego

• www.oecd.org - bazy danych Organizacji Wspólnoty Gospodarczej OECD,

• www.europa.eu.int/comm/eurostat / - bazy danych Eurostatu, i inne.

MODEL EKONOMETRYCZNY

MODEL EKONOMETRYCZNY jest to formalny opis stochastycznej zależności danego zjawiska

ekonomicznego, od czynników, które je kształtują (matematyczny zapis prawidłowości

ekonomicznych dla empirycznej weryfikacji hipotez teorii ekonomii oraz dla zastosowań

praktycznych – prognozowania) a wyrażony w formie jednego równania lub układu równań.

- zmienne w modelu ekonometrycznym

α - parametry strukturalne

α - wyraz wolny modelu (zawsze jest)

ε - składnik losowy (zawsze jest)

Klasyfikacja zmiennych występujących w modelu ekonometrycznym:

a) w modelu jednorównaniowym:

0 ,

, α

• składnik losowy ( ε )

1 , x

b) w modelu wielorównaniowym:

⎨

1º

• endogeniczne (wewnętrzne) -

1 , y

• egzogeniczne (zewnętrzne) -

1 , x

• składniki losowe -

1 ,ε

• zmienne objaśniające (prawa strona równania) -

1 , y

SKŁADNIK LOSOWY (ε) - zmienna wyrażająca wpływ wszystkich czynników pominiętych

przy budowie modelu jak również wpływ zdarzeń czysto losowych - przypadkowych

Postać zależności:

Wyróżniamy modele:

1. LINIOWE - w których wszystkie relacje mają postać funkcji liniowej lub kombinacji

liniowej,

2. NIELINIOWE - w których przynajmniej jedna relacja jest nieliniowa. Modele nieliniowe

sprowadzalne są do postaci liniowej, np. postać funkcji potęgowej, logarytmicznej,

wykładniczej.

−

Klasyfikacja modeli ekonometrycznych ze względu na relacje pomiędzy zmiennymi w

modelu (nieopóźnionymi zmiennymi endogenicznymi):

1. modele jednorównaniowe

2. modele wieorównaniowe:

• modele proste – w których zmienne objaśniające są wyłącznie zmiennymi o

wartościach z góry ustalonych,

• objaśniana (y),

• objaśniające (

⎧

2º

• zmienne objaśniane (lewa strona równania) -

Należy również wymienić zmienne czasowe t (modele tendencji rozwojowej - wyrażające

systematyczne zmiany w kształtowaniu się wielkości zmiennej objaśnianej w czasie) oraz

zmienne opóźnione

ekonometria - ćwiczenia.pdf

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika: