Zagadnienia_-_cwiczenia.pdf

Na kolokwium z Prognozowania gospodarczego obowiązuje znajomość:

1. testów (hipotezy, statystyka, wnioskowanie):

• t-Studenta,

• F – wybór stopnia wielomianu trendu,

• DW,

• Quenouille’a,

• Ljunga-Boxa.

2. wnioskowania na podstawie wyników

• testu Durbina-h,

• testu CUSUM,

• testu normalności rozkładu reszt,

• testów autokorelacji,

• testu White'a.

3. modelu trendu (hipoteza modelowa, zapisanie otrzymanego modelu),

4. modelu sezonowości (hipoteza modelowa, zapisanie otrzymanego modelu, wskaźniki

sezonowości),

5. modelu AR (hipoteza modelowa, zapisanie otrzymanego modelu),

6. budowy modelu struktury procesu (hipoteza modelowa, zapisanie otrzymanego modelu),

7. procedury budowy modelu zgodnego (kolejne kroki postępowania, hipoteza modelowa,

zapisanie modelu końcowego),

8. modelu ARMA (zapis, identyfikacja ),

9. błędów ex ante i ex post (wzory, interpretacja) ,

10. prognozy przedziałowej (zapis, interpretacja) ,

11. oceny wartości prognostycznej modelu ekonometrycznego,

12. założenia predykcji na podstawie modelu ekonometrycznego,

13. modeli adaptacyjnych ( założenia , wzory, wyznaczanie prognoz):

• metoda średniej ruchomej,

• model Browna (prosty model wygładzania wykładniczego),

• model Holta,

• model Wintersa (dwie wersje),

• trend pełzający.

14. modeli wielorównaniowych (prognozowanie, mnożniki - interpretacja , symulacje).

Kolorem czerwonym zostały zaznaczone te części, które obowiązywać będą na wejściówce.