Slajdy_07-08.pdf

(132 KB) Pobierz
Specyfikaszeregówczasowych
Modeleszeregówczasowychsąalternatywądla
modeliorównaniachwspółzaleŜnych;słuŜądo
opisudynamikikształtowaniasięzmiennych
ekonomicznych.Dynamikatawpraktyce
modelowaniaekonometrycznegoprzejawiasię
poprzez:
modelowaniaekonometrycznegoprzejawiasię
poprzez:
¡ koniecznośćrozwaŜeniaopóźnieńw
badanychszeregachczasowych,
¡ moŜliwośćwystąpieniatzw.regresji
pozornej,
¡ koniecznośćsprawdzeniawłasności
prognostycznychbudowanychmodeli.
Ekonometria1100100609
1
910373265.004.png
 
Definicjestacjonarności
£ processtochastyczny{X t }jestściśle
stacjonarny,jeślidlakaŜdegopodzbioru
indeksów(r,s,...,t
T)idlakaŜdejliczby
całkowitejk,łącznyrozkładzmiennych
losowych{x r ,x s ,...,x t }jesttakisam,jak
łącznyrozkładzmiennych{x ,x ,...,x }
Î
losowych{x r ,x s ,...,x t }jesttakisam,jak
łącznyrozkładzmiennych{x r+k ,x s+k ,...,x t+k }
£ processtochastycznyjestsłabostacjonarny,
jeślijegowartośćoczekiwanaiwariancjasą
skończoneistałe,awartośćkowariancji
międzyobserwacjamizdwóchokresówzaleŜy
jedynieododległości(odstępu)międzytymi
obserwacjami
Ekonometria1100100609
2
910373265.005.png
 
Skutkiniestacjonarności
Konsekwencjąniestacjonarnościjest
regresjapozorna:
¡ zawyŜeniewspółczynnikadeterminacji:
zbytoptymistycznemiaryjakości
zbytoptymistycznemiaryjakości
dopasowania,
¡ zawyŜeniewartościstatystyktStudenta
iobciąŜenieinnychstatystyk
wyznaczanychnapodstawieodchyleń
standardowychoszacowańparametrów.
Ekonometria1100100609
3
910373265.001.png
 
Testowanieniestacjonarności
£ większośćekonomicznychszeregówczasowych
jestniestacjonarna
£ formalnymsposobemtestowaniahipotezyo
niestacjonarnościszereguczasowegojesttest
niestacjonarnościszereguczasowegojesttest
pierwiastkajednostkowego
¡ najczęściejstosowanymtestemtegotypu
jesttestDF(Dickeya– Fullera)
¡ innetestystopniaintegracjitotestPhillipsa
– PerronaiKPSS(Kwiatkowskiego–
Phillipsa– Schmidta– Shina)
Ekonometria1100100609
4
910373265.002.png
 
TestDF
Modeltestowy:
D y t =
+
d y t1 +
e t
(większośćpakietówekonometrycznychdaje
wybóroszacowaniamodelutestowegoz
wyrazemwolnymlubbezorazztrendemlub
bez)
a
wyrazemwolnymlubbezorazztrendemlub
bez)
H 0 : d =0
szeregniestacjonarny(z
pierwiastkiemjednostkowym)
H 1 : d <0
szeregstacjonarny
Ekonometria1100100609
5
910373265.003.png
 

Plik z chomika:

Inne pliki z tego folderu:

Inne foldery tego chomika:

Zgłoś jeśli naruszono regulamin